• Стратегию рассматриваем на примере торговли криптовалютами, хотя применяться она может и на фондовом рынке, и на валютном
• Примеры на торговой паре BTC/USDT
• Стартовая точка – момент времени и соответствующий ему курс, при котором строится торговая сетка, определяются стартовые суммы и выставляются стартовые ордера
• SELL – ордера и сделки на продажу, отражаются красным цветом
• BUY – ордера и сделки на покупку, отражаются зеленым цветом
• Стартовый капитал – сумма в одной или в двух валютах торговой пары, которая выделена на торговлю

Основные понятия биржевой торговли

• Ордер – предложение купить или продать заданное количество монет. Тот, кто выставляет ордер называется Maker
• Сделка – это принятый каким-то участником торгов ордер. Тот, кто принимает (cоглашается на цену и объем) ордер называется Taker
• Ордер может быть исполнен частично (часть суммы)
• За совершение сделки отвечает биржа в соответствии со стаканом ордеров (Order book). Выбираются ближайшие (самые выгодные) цены по стакану ордеров при совершении сделки.

Базовый принцип стратегии торговли по сетке ордеров прост: продавай дороже, чем покупаешь или покупай дешевле, чем продаешь.

При этом прибыль формируется только от пары сделок:

Варианты стратегии

Рассмотрим вариант, когда у нас есть только стартовый капитал в USDT. Мы можем:

• Выставить стартовые ордера только на покупку (BUY)
• Поменять все USDT на BTC по текущему рыночному курсу и выставить стартовые ордера только на продажу (SELL)
• Поменять часть USDT на BTC по текущему рыночному курсу и выставить стартовые ордера и на покупку (BUY) и на продажу (SELL)

Далее будем рассматривать вариант двунаправленной сетки ордеров.

Линия сетки

Линия сетки – диапазон цен, по которым осуществляется покупка и продажа. Каждая линия сетки характеризуется следующими параметрами:

• Цена покупки
• Цена продажи
• Ширина - как отношение цены продажи к цене покупки выраженное в процентах
• Тип стартового ордера (SELL или BUY)
• Сумма стартового ордера

Линии сетки обозначаются следующим образом:

Сетка ордеров

Сетка ордеров– совокупность линий сетки.

Важно понимать, что ширина шага должна бать больше, чем двойной размер комиссии, т.к. для получения прибыли требуется 2 сделки и с каждой из них будет уплачена комиссия биржи. 

Для примера, сетка с шагом 5% от стартовой точки 39 000 будет выглядеть вот так:

Сетка может быть не с полным покрытием «с разрывами».

Построение сетки

Рассмотрим фрагмент графика курса пары BTC/USDT. Допустим мы находимся в стартовой точке:

От этой точки построим сетку ордеров вверх и вниз. Важно понимать, что, находясь в этой временной точке мы не знаем, как будет вести себя курс пары в будущем, а в примере график приведен для наглядности демонстрации механики стратегии.

Пусть у нас есть суммы в двух валютах в USDT и в BTC, тогда:

• Сумму в BTC распределим на несколько частей и выставим стартовые ордера на продажу (SELL)
• Сумму в USDT распределим на несколько частей и выставим стартовые ордера на покупку (BUY)

Тогда сетка на графике будет выглядеть вот так:

Распределим стартовые суммы по линиям сетки и выставим стартовые ордера:

• По линиям 1-4 – на продажу BTC по соответствующему курсу продажи
• По линиям 5-7 – на покупку BTC по соответствующему курсу покупки

Смоделируем течение времени и изменение курса по приведенному графику, чтобы определить точки где будут фиксироваться сделки. Пунктирной линией показан момент времени для которого отображены фактические сделки.
Сделки формируются в точках пересечений линий сетки и свечей курса, если он соответстует выставленному ордеру (SELL или BUY)

1 сделка:

2 сделка:

Сделки 3-4:

Сделки 5-10:

Сделки 11-24:

Таким образом продолжается до момента, пока не будет принято решение прекратить торговлю по данной торговой паре. Как видно, каждая линия работает независимо от соседних и количество парных сделок, а соответственно и прибыльность каждой линии будет различной.

Сетку можно охарактеризовать следующими параметрами:

• Ширина сетки – это покрытие колебаний курсов. Обычно выражена в проценте колебания курса относительно точки входа.
• Шаг сетки – это разница в курсе покупки и курсе продажи каждой строки сетки. Обычно выражена в %.
• Емкость шага – это сумма которой осуществляется торговля на шаге сетки. Обычно выражена в абсолютных величинах (USDT, BTC, ETH…)
• Количество шагов – отношение ширины сетки к величине шага сетки.

Важно понимать, что Количество шагов связано с емкостью шага, т.к. весь стартовый капитал необходимо разделить на количество шагов для покрытия сетки.

Кроме того, величина шага сетки должна учитывать торговую комиссию биржи и быть больше, чем двойная комиссия (необходимо купить и продать – две сделки, соответственно будет уплачена двойная комиссия). Например, если комиссия 0.2%, то шаг должен быть больше 0.4%

Размер шага также влияет на количество сделок – чем меньше шаг сетки, тем больше по нему будет сделок, но каждая из них будет менее прибыльной.

Емкость каждой строки сетки напрямую влияет на прибыльность и ее можно определять по-разному. Вот наиболее распространенные варианты:

• Равномерно (вся сумма делится поровну на количество шагов)
• Не равномерно – сумма делится либо из предпосылок роста или падения курса. В целом, стратегий разбития суммы можно придумать достаточно много.

Для получения наиболее прибыльных параметров торговых сеток по различным парам изучите раздел Аналитика

При начале торгов необходимо понимать каким образом будет решаться проблема выхода сетки в нерабочее состояние, которое рано или поздно случится с любой сеткой. Если предполагается расширение сетки, то необходимо предусмотреть наличие резерва средств на новые ордера. Резервные средства никак не участвуют в торговле и не генерируют прибыли, поэтому нужно осторожно обходиться с размером резервов и способам его распределения. В целом можно порекомендовать следующие подходы:

• При старте торгов задействовать примерно 30% средств
• Мониторить состояние сетки
• Если сетка переходит в нерабочее состояние, и вы не хотите завершить торговлю, то брать паузу в 2-3 дня прежде, чем расширять сетку, т.к. курс может вернуться
• Не расширять сетку если курс ушел не далее, чем на 2 линии сетки и не больше чем на 3 дня
• Строить сетку только в одном направлении и расширять при необходимости – в целом это более выгодный, но более трудоемкий подход
• При длительном неиспользовании резерва возможно распределение их на другие пары или добавление средств на существующие линии сетки

При составлении торговой стратегии важно понимать, когда оценивать результаты торговли и фиксировать прибыль. От этого зависят и выбираемые параметры торговой сетки и в принципе действия трейдера. Этот параметр выбирает каждый трейдер для себя сам. Также важна целевая валюта (увеличить USDT или BTC) – это влияет на оценку прибыльности в конкретный момент времени. Разумеется, выходить из торговли нужно в момент приемлемого курса целевой валюты.

Выход может быть полным или частичным.  Полный выход заключается в отмене всех активных ордеров. Частичный вывод может быть различным:

• Полная отмена ордеров всех строк сетки и построение новой сетки (возможно с принципиально другими параметрами)
• Равномерное уменьшение ордеров строки сетки на % или абсолютную величину
• Неравномерное уменьшение ордеров строки сетки по выбору (самые мало работающие, самые прибыльные и т.д.)