Данные по ценам с объемами
Для целей симуляции прибыльности торговых пар осуществляется сбор фактических данных по сделкам с объемами в режиме реального времени. Данные собираются без свертки по периодам.
Собранные данные аккумулируются в базе данных SQLite в таблице со следующей структурой:
- LocalDateTime – Дата и время формирования записи в базе данных
- ExchangeDateTime – Дата и время сделки на сервере биржи
- Symbol – Торговая пара сделки
- Price – цена сделки
- Quantity – объем сделки в базовой монете (например, для BTCUSDT базовой монетой будет BTC)
Для открытия базы данных и последующей обработки рекомендуем использовать инструмент разработчика SQLiteStudio
Если Вам необходимо провести симуляцию или анализ по собственным алгоритмам, вы можете приобрести необходимые первичные данные (без сворачивания по периодам в свечи) в нашем интернет магазине здесь
Базы данных могут содержать следующие виды торговых пар:
- все пары на момент сбора информации
- только пары, содержащие в названии "USDT", "BUSD", "TUSD", "USDC", "EUR", "GBP"
- все кроме монет, содержащих в названии "USDT", "BUSD", "TUSD", "USDC", "EUR", "GBP"
Это связано с техническими особенностями сбора, которые периодически меняются биржей. Подробнее о составе данных смотрите в описании к конкретному файлу данных.
Пример файла базы данных (~100Мб) можно скачать здесь